Wir leisten Pionierarbeit in unterschiedlichen Bereichen unseres Tätigkeitsspektrums. Die wissenschaftliche Forschung stellt dabei einen grundlegenden Faktor für die Entwicklung verschiedenster Produkte und Dienstleistungen der Deriva GmbH dar.
Etliche dieser Forschungsergebnisse sind in praxis- und wissenschaftlich orientierten Zeitschriften veröffentlicht worden. Finden Sie nachfolgend einen Auszug verschiedener Fachbeiträge.
Analyse von Zertifikaten – praxisorientiert
Garantie-Zertifikate - Chancen ohne Risiko? (Derivate Magazin 02/2008, S. 16-21)Risikobeurteilung von Zertifikaten auf Basis von Sensitivitäten. (Derivate Magazin 02/2006, S. 22-26)Express-Zertifikate. (Derivate Magazin IV/2005, S. 22-26)Phönix-Zertifikate. (Derivate Magazin III/2005, S. 28-35)Equity-Basket Bonds – kapitalgarantierte Anleihen mit bedingungsabhängiger Kuponzahlung. (Die Bank 2/2004, S. 130-134)Hebel-Zertifikate – Darstellung und Analyse eines innovativen Finanzproduktes. Die Bank 1/2003, S. 36-41)Analyse von Zertifikaten – wissenschaftlich
Credit Risk and Bank Margins in Structured Financial Products Journal of Futures Markets 28 (4/2008), S. 376-397Innovative Turbo-Zertifikate am deutschen Kapitalmarkt – Preisstellung, Bewertung, Hedging und Gewinnpotenzial. (Kredit und Kapital 38 (1/2005), S. 87-116) Zur Preisstellung der Emittenten von Discountzertifikaten – Eine empirische Untersuchung am deutschen Sekundärmarkt. (FinanzBetrieb 6 (12/2004), S. 825-832)Bundesschatzbriefe – Bewertung und empirische Analyse der Attraktivität für Anleger und Bund. (Zeitschrift für Betriebswirtschaft 74 (9/2004), S. 905-931)Short-Zertifikate auf Indizes – Bewertung und Analyse eines innovativen Retailproduktes für Baissephasen. (Zeitschrift für Betriebswirtschaft 74 (4/2004), S. 315-338)Basel II und Risikomanagement
How to validate op risk distributions. (OpRisk & Compliance, 08/2006)IRB-Ansatz in Basel II – die Behandlung erwarteter Verluste. (Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 57 (14-2004), S. 734-737)Basel II – Die neuen Eigenmittelanforderungen im IRB-Ansatz nach QIS 3. (Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 55 (22-2002), S. 1198-1202)Optionsbewertung
Lean Trees – A General Approach for Improving Performance of Lattice Models for Option Pricing. (Review of Derivatives Research 7 (1/2004), S. 53-72)